海样人生 发布于 2022-07-03 16:46:46
6月22日晚中金所发布了关于中证1000股指期货及股指期权的规则征求意见稿,一下子将中证1000这个还略显“小众”的宽基指数拉到聚光灯下。中证1000虽然“人”多,但并不“势众”,实际上,这1000只成份股市值加总仅占全市场的13.42%,与中证500的13.72%接近。但它却是很有魅力的,特别是在量化投资领域,大家都知道中证500指数增强赛道越来越拥挤,超额收益越来越稀缺,因此,本文将从超额收益的角度来谈谈中证1000指数增强的配置价值。1.为什么说中证1000相对容易做出超额收益?
我们统计了市场上对标沪深300、中证500和中证1000的指数增强基金的情况,如下表,截止2022年6月末,市面上总共有11只中证1000指数增强基金,其中5只还是今年成立的,总规模78亿元。而300和500分别有49只、501亿和55只480亿。相比之下,中证1000指数增强这条赛道还不算拥 (
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