量子咸鱼 发布于 2022-02-12 11:18:33
全市场指数收益率排行榜已经更新过好多期了,这次之所以要称为全市场指数收益率排行榜V2.0(2022年脱水实测版),主要因为相比于以前更新的全市场指数收益率排行榜,最大的不同就是指数复合年化收益率的统计周期从原先的基日改成了指数发布之日开始,如果wind上最早的数据晚于发布之日,那就以wind的最早数据为起点,这样子有如下几点变化:
1.脱水实测运行
由于统计周期去掉了从基日开始的回测部分,使得指数全收益率统计是从指数发布之后实际运行跑出来的,更加的真实可靠,相当于给部分指数的高收益率“脱水”了
2.指数发布时间点不同可能会有错杀
由于是从指数发布之日开始统计,如果指数发布时间点正好处于大牛市,那么均值回归,比如影响指数的长期收益率,导致指数收益率偏低被错杀,其质地可能没有数据中展示的那么差,比如大牛市高点2007年4月-2008年6月 (
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