【华泰金工林晓明团队】本周推荐5篇AI量化投资文献——人工智能选股周报20211226
华泰金融工程 发布于 2021-12-26 17:20:31
林晓明 S0570516010001
SFC No.BPY4211 研究员何 康 S0570520080004 研究员 SFC No. BRB318李子钰 S0570519110003 研究员
报告发布时间：2021年12月26日
摘要本周推荐5篇AI量化投资文献本周我们推荐5篇AI量化投资文献，主题涉及多周期预测、订单簿数据、端到端的预测+组合优化、图神经网络等。双周频调仓AlphaNet模型上周超额收益为1.91%，今年以来超额收益为16.10%。模型20 11年回测以来年化超额收益率为15.31%，信息比率为2.67，Calmar比率为1.95。模型构建的组合当前PE_TTM为75.65倍，PB_LF为6.82倍，ROE(2021Q3，未年化)为3.6 ( 点击阅读全文 )
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摘要本周推荐5篇AI量化投资文献本周我们推荐5篇AI量化投资文献，主题涉及多周期预测、订单簿数据、端到端的预测+组合优化、图神经网络等。双周频调仓AlphaNet模型上周超额收益为1.91%，今年以来超额收益为16.10%。模型20 11年回测以来年化超额收益率为15.31%，信息比率为2.67，Calmar比率为1.95。模型构建的组合当前PE_TTM为75.65倍，PB_LF为6.82倍，ROE(2021Q3，未年化)为3.6 ( 点击阅读全文 )
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