首尾业绩差高达73%！发生了什么？

中国基金报记者 曹雯璟
今年市场风格多变，跟踪的标的指数表现差异较大，指数增强基金年内收益也呈现出冰火两重天。比如跟踪中证1000、中证500、创业板综指、有色金属指数等指数增强基金年内收益普遍靠前，而跟踪沪深300指数、中证100、消费100指数、中证消费龙头指数、中证医药指数的指数增强基金部分业绩表现欠佳。此外，即使跟踪同一指数的指数增强基金，收益率差异也较为显著。
多位指数增强基金经理认为，量化模型的选股能力和稳定性有差异，在基金行业、风格暴露度的控制上也会有差异，这都造成了今年指数增强基金的业绩分化。
指数增强基金首尾业绩差高达73%
在量化增强策略加持下，对应指数的增强型基金表现优异，“增强”效果明显。据Wind数据显示，截至12月2日，指数增强基金平均收益率为7.42%，其中30只（不同份额合计）年内收益率超过20%，7只收益超 ( 点击阅读全文 )

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