沽空小讲堂 -- 沽空炫耀帖(原油期货)

沽空小奖糖回归主业。不过这次不是沽股价，而是沽波动率。short vol我已经做了一年出头，准备整理一些头绪出来写一篇综合性文案，也给自己的交易策略做个系统性梳理。


最通用short vol工具，是iron condor(中文叫铁鹰)。过去所有的condor的标的都是股票，这次我拿石油试一试。由于第一次把condor用在期货上，所以只做了两组试试水。


截屏贴图是周一早盘亚洲开始不久开仓的交易。由于周末的伊朗地震带来一些不确定性，11月石油合约期权(LO)出现一些异常的iv上升，所以及时入场。
组合：iron condor 78/79/83.5/84.5，credit 0.28。开仓时spot价格大约在80.55。令人惊讶的时NOV LO期权到末期只剩下两天，跨度4.5(期货合约价格的5%)步长为一元的condor，竟然还有0. ( 点击阅读全文 )

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