国内量化私募的高光与隐忧

「引言」“来，一起最大回撤”？
上周，随着国内量化私募基金陆续向投资者公布业绩，投资者们发现上上周（10月29日至11月5日）量化私募基金集体遭遇了一波较大幅度的回撤，头部量化私募中证500指数增强产品的单周的平均超额收益为-1.39%，其中超额回撤的最大值约为-3.7%，这对于一向以高胜率和稳健著称的量化私募基金而言极为少见，而事实上，这波回撤从9月中旬就开始了。

从业绩走势看，头部量化私募中，之前业绩抢眼的中证500增强产品的累积超额收益在9月中旬以来都有相当明显的回撤。由于国内量化私募在最近2年内得到了飞速发展，根据有关统计，国内量化私募的管理规模已经突破了万亿，同时，私募基金公布的数据十分有限，市场对于他们的动向总是充满了一些猜测。比如前段时间市场整体成交量萎缩，市场曾纷纷猜测是否是换手率较大的量化私募造成的，尽管从量化私募的规模 ( 点击阅读全文 )

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