韭圈儿 发布于 2021-10-23 10:25:53
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组合回测--全部基金相关性分析
很多人创建基金组合,买多只基金,都希望能够实现分散非系统性风险,避免一个基金大跌的同时,另一只也大跌。
但是基德也见过不少组合,很多基金的重合度都非常高,我就见过持仓满是易方达蓝筹精选,跟景顺长城新兴成长、银华富裕这种全都重仓消费行业的基金。比如我们之前一个粉丝。
持仓一水儿的都是相同性质的基金,消费行业股票大跌的时候,就全军覆灭了。 所以,如果能快 (
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