量化私募真的提高了市场的波动吗？

上周四两室成交量突破1.7万亿，创出2015年之后的新高。我们看到非常多的声音质疑量化私募在其中做出的推波助澜的作用，有华西的分析师提出量化私募已占50%的市场成交，在这种言论影响之下，大家普遍对量化的市场影响力采信了非常负面的态度和观点。比较有代表性的结论是：
1，量化私募采用较多的量价策略会推高市场的波动，在他们追涨杀跌的影响下导致个股涨跌极致，趋势会被超级强化；
2，日内交易增多，私募间互为对手盘，他们的交易导致了虚假成交量的放大，构造了高成交假象。
这两点都有失偏颇，这篇文章是指数增强系列的第二篇，从这两个问题开始，我们尝试解决量化成交量和市场变化情况之间的简单关系，同时从三类因子的复现说明海外量化目前进展局面和实现过程，方便大家更为了解和理性看待量化，也更了解市场 一，量化成交量和市场变化情况
1，在中信的量化规模统计中， ( 点击阅读全文 )

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