7年22倍的ETF轮动策略

最近几天ETF策略被反复收割，心情很低落，暴露了我这小韭菜的气质。假期中绞尽脑汁想办法看看能不能降低点敏感度，避免在震荡周期低卖高买。
尝试了好多模型，有一个模型暂时看着还可以，这里贴一下回测结果。同样地，策略选择了沪深300、中证500、创业板三个指数轮动。策略从2014年开始回测，截止至今天收盘数据。
零佣金零误差的条件下，收益22.85倍左右，年化收益52点左右；
交易次数198次（一次买加一次卖算一次），平均一年交易次数27次左右；
回撤13.6点左右。

整体数据比原来的模型好了一点。打印了策略今年来的表现，如下图，总体和原模型只好了那么一点点，同样是震荡行情无法获得收益，看来趋势模型和震荡行情天然八字不合。

最新的模型收益未降低的情况下，交易次数降低一半还是比较有诱惑力的，后续在本地都执行下，如果确实比老模 ( 点击阅读全文 )

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