基金套利-简单高效的溢价套利

上篇讲了LOF基金套利，根据基金折溢价可以分为溢价套利和折价套利，这篇先讲我们操作最多的，也是最简单的溢价套利。
溢价套利相比折价套利，手续费更低，耗时更短，资金利用率也更高，最重要的是风险也最低。
溢价套利的理论知识点很简单，就是当基金场内价格高于净值时，就可以通过卖出场内份额，同时在场内申购等值的基金份额，这样就完成了一轮溢价套利操作。
以$兴全合润(SZ163406)$ 举例：
假如当兴全合润的场内交易价格是2.1元，而此时基金净值是2元，场内交易价格大于基金净值，基金出现溢价，我们就可以在场内以2.1元的价格卖出1000份，如果不考虑手续费，就可以得到2100元。同时在场内申购1000份的兴全合润，由于净值是2元，需要的申购额是1000*2=2000元。此次套利收益额就是2100-2000=100元，套利收益率是100/2000=5%，基金份额始终还 ( 点击阅读全文 )

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