【华泰金工林晓明团队】上周AlphaNet超额收益0.19%——人工智能选股周报20210328
华泰金融工程 发布于 2021-03-28 13:16:34
林晓明 S0570516010001 SFC NO.BPY421 研究员李子钰 S0570519110003 研究员
何 康 S0570520080004 研究员
报告发布时间：2021年3月28日
摘要周频调仓AlphaNet上周相对中证500超额收益为0.19%周频调仓AlphaNet模型模型上周超额收益为0.19%，今年以来超额收益为-1.11%。模型2011年回测以来年化超额收益率为20.12%，信息比率为3.23，Calmar比率为2.21。模型构建的组合当前PE_TTM为43.59倍，PB_LF为8.14倍，ROE(单季度，未年化)为4.55%。
双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型) 上周超额收益1.1%双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
何 康 S0570520080004 研究员
报告发布时间：2021年3月28日
摘要周频调仓AlphaNet上周相对中证500超额收益为0.19%周频调仓AlphaNet模型模型上周超额收益为0.19%，今年以来超额收益为-1.11%。模型2011年回测以来年化超额收益率为20.12%，信息比率为3.23，Calmar比率为2.21。模型构建的组合当前PE_TTM为43.59倍，PB_LF为8.14倍，ROE(单季度，未年化)为4.55%。
双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型) 上周超额收益1.1%双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
5 收藏
【华泰金工林晓明团队】ETF产品细分差异化或成突围之道——2020二季度中国ETF市场全景回顾盘点与展望20200803
陈 莉 S0570520070001 SFC No. BMV473 研究员林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S05705160...
1 收藏
【华泰金工林晓明团队】当前大盘股估值处于历史低位——每周观点 20200406
林晓明 S0570516010001 研究员李 聪 S0570519080001 研究员刘志成 S0570518080005 研究员王佳星 S0570119090074 联系人报告发布日期...
0 收藏
【华泰金工林晓明团队】周期上行，商品或迎投资机遇——每周观点20200802
陈 莉 S0570520070001 研究员林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员源洁莹 S0570119080...
热门文章
