【华泰金工林晓明团队】因子跟踪：小市值和量价延续强势

林晓明 S0570516010001 研究员何 康 S0570520080004 研究员王晨宇 S0570119110038 联系人
报告发布时间：2021年3月7日
摘要上周小市值和量价因子延续强势表现，盈利、财务质量因子回撤上周小市值和量价因子延续春节后的强势表现，小市值、反转、波动率、换手率、技术因子在各类股票池Rank IC值均为正，其中小市值因子在中证500成分股票池的Rank IC值超过30%，在全A股票池的Rank IC值接近25%。beta因子在全A股票池出现回撤，在其余股票池表现尚可。估值因子在各类股票池均表现较好。盈利、财务质量因子表现不佳，在各类股票池均出现回撤。成长因子在沪深300、中证500成分股票池出现回撤，在其余股票池表现相对平淡。 主动型量化基金近期表现强于非量化基金我们基于Wind量化基金 ( 点击阅读全文 )

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