【华泰金工林晓明团队】盈利成长质量出色，小市值回撤——华泰金工因子跟踪周报20210109

林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员何 康 S0570118080081 研究员王晨宇 S0570119110038 联系人
报告发布时间：2021年1月10日

摘要上周盈利、成长、财务质量因子表现出色，小市值因子回撤明显
上周盈利、成长、财务质量因子表现出色，在各类股票池Rank IC值均为正。小市值因子表现不佳，在各类股票池出现大幅回撤，其中在全A股票池的Rank IC值为-41.31%，大小盘分化较为明显。反转因子同样表现不佳，在各类股票池出现小幅回撤。估值、波动率、换手率、技术因子表现接近，在沪深300和中证500成份股票池出现回撤，在中证1000成份股和全A股票池表现较好。beta因子在沪深300成份股票池出现回撤，在其余 ( 点击阅读全文 )

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