【华泰金工林晓明团队】春节效应致节前节后强势行业不同——华泰金工林晓明团队每周观点20210109

林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员
黄晓彬 S0570516070001 研究员
张泽 S0570520090004 研究员
报告发布时间：2021年1月10日
摘要A股“春节效应”明显，主要发生于节前8个交易日到节后18个交易日日历效应在资本市场普遍存在，在前期研究中我们发现A股存在明显的“春节效应”，据此我们进一步根据万得全A指数在2000年以来共20个年份里在春节前后的区间收益率，统计出“春节效应”的存在时长，结果显示在春节前8个交易日到春节后18个交易日里，股市的平均收益较高，上涨概率较大。20个年份的区间收益率均值为8.75%，收益率中位数为6.04%，正收益率比例为80%，充分反映出A股市场具有明显的“春节效应” ( 点击阅读全文 )

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