“海量”专题（186）——公募指数增强基金的发展现状与收益归因

重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险，投资需谨慎。1公募指数增强基金的发展现状指数增强基金（特指公募指数增强基金，下同）通常不以完全复制标的指数走势为目的，而是在实现有效跟踪标的指数的基础上，力争获取超越指数的投资收益。相较被动指数基金而言，指数增强基金有着相对宽松的投资约束，通常要求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差控制在7.5%-8.0%。因此，其投资范围大多要求投资于标的指数成分股和备选成分股的资金占 ( 点击阅读全文 )

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