量化投资与机器学习 发布于 2020-10-29 18:32:15
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Big Blow
与前几年不同,头部对冲基金在2020年受到了很大的冲击:
备注:对冲基金收益率以HFRI基金加权综合指数衡量,而大型对冲基金则以HFRI的资产加权指数衡量。标普500指数的收益率是带股息的。数据截至今年9月
传统上,AUM头部的对冲基金一直被视为在低迷市场中更为稳健,但这种模式在2020年被打破了。根据Eurekahedge的数据显示,截至今年9月,AUM超过10亿美元的对冲基金其业绩损失约为600亿美元。
由于大多数投资者缺乏内部研究团队,所以,他们更倾向于将资金投向规模最大、知名的对冲基金。这导致了头部雪球越滚越大的局面。根据HFR的数据显示,自2010年以来,有1700亿美元流入对冲基金市场,其中约有1350亿美元流入规模较大的 (
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