python数据统计告诉你，是不是周四周五会跌的比较多

昨天在论坛看到有网友的一个提问：



对于很多投资来说，印象中最近这几年，尤其是前面的2016~2018年，周四跌的概率是比较大的，有时候会被戏谑为“法定砸盘日”。


好奇百度了一下：

前面几条都是指向了星期四。


实际情况是怎样的呢？笔者也是挺感兴趣的，因为作为一名赌徒，对概率统计这些数据还是挺感兴趣的。那么我们使用python对数据进行回测。 感兴趣的读者也可以跟着我在一些回测平台上练习，代码很少，不超过50行哈。
当然，如果有本地数据的读者，也可以在自己本地电脑上参数。


1.获取数据
start='20100101'
end='20201027'
df = DataAPI.MktIdxdGet(indexID=u ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人