尝试日历价差

在最近的暴跌之前，美股处于一个较长的上涨过程，没有大的回调，隐波越来越低。这种指数缓慢上涨而隐波缓慢走低的市况下，期权交易者可以基于逆向操作思维，选择日历价差，去捕捉上涨过程中出现的小回调（可能也就是日内1-2%的回调），如果回调没有发生，只要指数不再继续大涨，日历价差也能通过时间消耗去减亏或盈利。
8月11日至9月4日之间，做了11笔日历价差的尝试：SPY 6笔，QQQ 4笔，IWM 1笔，全是虚值认沽日历价差，开仓时的行权价距平值2-5%之间，短仓到期时间在10-20天之间，长短仓之间的期限差在7-30天之间。每笔交易只有1手，手续费的占比就比较高，有时候开平仓一共6块多手续费，而费后盈利只有20块。扣除手续费后的盈利比例，在7.8-14.3%之间。开仓后就挂GTC（取消前有效）平仓单，挂单价格选择盈利比例在11-20%之间，之所以挂11%，是为了能在扣除手续费后达到盈利 ( 点击阅读全文 )

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