炒股基本靠蒙 发布于 2020-09-05 17:53:07
在最近的暴跌之前,美股处于一个较长的上涨过程,没有大的回调,隐波越来越低。这种指数缓慢上涨而隐波缓慢走低的市况下,期权交易者可以基于逆向操作思维,选择日历价差,去捕捉上涨过程中出现的小回调(可能也就是日内1-2%的回调),如果回调没有发生,只要指数不再继续大涨,日历价差也能通过时间消耗去减亏或盈利。
8月11日至9月4日之间,做了11笔日历价差的尝试:SPY 6笔,QQQ 4笔,IWM 1笔,全是虚值认沽日历价差,开仓时的行权价距平值2-5%之间,短仓到期时间在10-20天之间,长短仓之间的期限差在7-30天之间。每笔交易只有1手,手续费的占比就比较高,有时候开平仓一共6块多手续费,而费后盈利只有20块。扣除手续费后的盈利比例,在7.8-14.3%之间。开仓后就挂GTC(取消前有效)平仓单,挂单价格选择盈利比例在11-20%之间,之所以挂11%,是为了能在扣除手续费后达到盈利 (
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