北向资金能预示大盘涨跌？（附代码）
量化投资与机器学习 发布于 2020-08-14 10:25:54
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1引言中国证监会于 2014 年和 2016 年分别批准了沪港通和深港通，建立了大陆和香港股市的互联互通机制，市场通常把沪股通和深股通的合计流入资金称为北向资金。换句话说，北上资金就是指从香港流入大陆股市的资金，而内地流入香港股市的资金则被称为南下资金。市场广 泛认为北向资金是“聪明钱”，会对市场的短期走势有一定的指示作用，因此本文对该指标进行统计分析，并借鉴华泰金工研量化资产配置7月月报《北向资金走向预示市场短期或震荡》关于北上资金的择时思路，构建基于北向资金的股市择时策略，并进行历史回测。结果表明，北向资金对于判断沪深 300指数涨跌具有较好的预示作用。
2数据获取本文所使用的指数数据和北上资金数据均来自tushare.pro。如果由于积分受限，可在公众号后台回复“北上资金”获取相应csv格式 ( 点击阅读全文 )
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