2月份，期权是这样亏掉一辆车的~

揭下自身的伤疤，以启示来者


今年2月，在3号的跳空低开之后，出现了连续的上涨十多天，波动率也不在下降。行情很凌厉，300ETF曾经一度接近前高。 $50ETF(SH510050)$ $300ETF(SH510300)$ $上证指数(SH000001)$



但是在这样的行情，我们事后看好像应该很简单的，单边上涨。
实际上，如果有先入为主的观念或者原来的持仓不利，有可能就会扭曲你的操作。


当时我采用的操作是：


牛市三腿=买入实值认购+卖出平值购+卖出平值沽


但是实际上，在单边上涨的过程中，平值认购上涨的速度比平值认沽下跌的速度要快的多，比如平值购3800上涨200元，但沽3800只下跌100元，这样一对组合就会亏100元。
有人就会问，那 ( 点击阅读全文 )

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