期权日评0527：行权日的怪现象

一、行情简述今天是50ETF,300ETF期权5月合约的行权日，早盘小幅低开，快速探底向上跳之后，又缓慢下跌，最后全天比较平稳，小幅下跌不超过0.5%。仿佛回到震荡格局。


二、期权表现由于标的的小幅下跌，并未出现翻很多倍的末日轮彩票，反而卖出一些虚值期权有所归零。$50ETF(SH510050)$ $300ETF(SH510300)$ $上证指数(SH000001)$



虚值纷纷归零，而下个月的合约波动不大，但有所升波，可能是买方在移仓。

上述合约从接近1000元到归零，也是蛮惨的。
三、特色事件
在行权日，由于最后的持仓量过大，许多合约会有低于内在价值的现象，比如上述2800.
而且在下午急杀时，认购3800出现了一次乌龙现象

但是现在可以组合行权，并不会产生贴水，因为套利 ( 点击阅读全文 )

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