高波动率-低标的波动时期的期权策略

原创 小马白话期权 小马白话期权 今天



这是去年3月份的一篇老文，我也懒得改了~~有些情况和现在比较类似，
读者自取所需~




一、行情描述 $50ETF(SH510050)$ $300ETF(SH510300)$ $上证指数(SH000001)$
最近一段时间，50ETF的波动率维持在一个较高的水平，30%以上。

再看最近的50ETF走势



1.前期高波动率的原因。我们可以看出，1月份每天标的波动2-4分钱，2月每天波动5分钱，2月25日大涨0.2元，随后有几天大跌0.1元左右。对应如此高的标的波动，波动率维持在高位很正常。
2.现在标的窄幅波动。但是进入3月中旬以来，标的每天窄幅波动0.02元左右，按照一般规律，维持不了如此高的波动率。 ( 点击阅读全文 )

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