如何深度研究期权标的 以上证50ETF为例

很多期权投资者存在这么一个误区，花费绝大部分精力研究繁多似锦的期权组合策略，妄图在此找到投资的“圣杯”；也有一部分从股票、期货转换过来的期权入门投资者，花大功夫背下各种策略组合和盈亏图，认为这才是期权产生盈利的根本。　　笔者在此的忠告是，期权也只是一种工具，依附于标的走势上，不管是简单粗暴的单腿策略投机，还是复杂多腿策略，期权的交易，归根结底，是交易标的涨跌方向和波动幅度，而期权策略是把你对标的分析判断进行逻辑化兑现。期权策略是表面，标的是本质，不重视标的，只研究期权策略，是舍本逐末的行为。　　由于交易所尚未推出组合保证金制度，远月合约盘口深度不够，部分复杂的多腿策略存在占用资金高、滑点成本大的问题，而期权量化交易尚未大规模在市场生根发展，外部投资者不断涌入，交易主体参差不齐，期权市场处于快速发展阶段，所以当下越简单的期权策略，回报收益越可观。　　前文我们说过，研判分析个股标的，是可以从基 ( 点击阅读全文 )

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