黑暗下有黎明，请把握高波动率下的期权卖方机会 ——期权交易日结报告（20200203）

新年首日行情被”黑天鹅”，冠状病毒疫情担忧情绪泛滥发泄，A股千股跌停再现，至收盘300和50跌幅均在7%+，但对应期货基本跌停，整一个惨字了得。
恐慌之下，期权市场再现了类似2015年的认沽涨停行情，隐含波动率飙涨；50ETF2月平值期权隐波收35%+，其中认购22%+、认沽47%+，合成贴水疯狂；300期权这边一样，000300指数期权2月平值隐波收40%+，159959ETF期权2月平值隐波38%+，510300ETF期权2月平值隐波收37.5%+。这黑天鹅简直黑暗，目前的隐波直追2015年高波动时期，看看2张图（50ETF期权当月平值隐波历史走势与平值认沽期权隐波历史走势）：

今天收盘时，50ETF期权购沽整体隐波来到了75%以上的高分位，认沽平值期权隐波更是超越了除2015年极限股灾时期的所有时间。看到这样的数据我们只需要 ( 点击阅读全文 )

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