深度解读“震荡市利器”——对冲策略

近几年一些公募基金引入对冲手段，通过股指期货对冲组合风险，减少回撤，在波动市中获取超额收益。2月14日，基金君邀请到海富通基金量化投资部总监杜晓海做客粉丝会，为大家分享对冲策略，并分析其特点。杜晓海管理的海富通阿尔法对冲混合基金成立于2014年11月，5年多时间里，A股市场经历了市场风格轮动，牛市、熊市和震荡市切换，海富通阿尔法对冲混合通过运用灵活对冲策略，在连续5个完整自然年度收获正收益；近3年收益达25.66%，在18只量化对冲基金中业绩第一。（数据。基金君整理了当天活动的文字实录，与您分享：
中国基金报见习记者 虞诗慧做量化，第1步永远是回撤公募对冲策略偏基本面问：能用通俗易懂形象生动来解释下量化的概念吗？另外像这次年后大盘突然暴跌然后慢慢涨回来，怎么通过量化来回避年前后的回撤呢？杜晓海：举个简单的例子，一个刚刚毕业的学生现在要开始炒股，第1个需要了解就是什么样的 ( 点击阅读全文 )

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