使用CorrGAN：比较基于网络和最小方差的投资组合（附代码）

标星★置顶公众号 爱你们♥ 编辑：1+1=6前言 许多经济物理学家已经注意到，利用股票（或其他资产）收益估计的经验相关矩阵构建的网络leaves的投资组合，与对同一股票估计的经验协方差进行最小方差优化所得到的投资组合非常相似。The companies of the minimum risk Markowitz portfolio [MVP] are always located on the outer leaves of the [minimum spanning] tree. ——Onnela, J.-P., A. Chakraborti, K. Kaski, J. Kertész, and A. Kanto (2003). Dynamics of market correlations: Taxonomy and portfolio analysis. ( 点击阅读全文 )

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