投资组合优化模型

标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Matthew 编译：方的馒头
1前言今天这篇还是通过R语言实现。
投资组合优化方面的文献已经有数十年的历史了。在今天的推文，我们将介绍一些传统的投资组合优化模型。总体目标是从考虑的所有可能的具有定义的目标功能的投资组合中选择资产的投资组合。
数据
数据是使用tidyquant()包的tq_get()函数收集的。然后，使用quantmod()包中的periodReturn函数将每日资产价格转换为每日对数收益。接下来，使用rsample()包中的rolling_origin()函数构造6个月的每日收益列表。目标是在滚动的基础上计算训练集（即6个月）上的6个月平均收益mus和6个月协方差矩阵Sigmas，并将其应用于测试集（即1个月后）-每月再平衡。
正如收益数据 ( 点击阅读全文 )

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