运用成交量指数加权的量化交易策略
宽客在线 发布于 2020-02-05 09:47:02
什么是成交量加权指数
成交量加权指数是一种投资指数，其中每份投资与其每个投资标的的成交量成比例地影响指数。在指数中添加每份投资的成交量并除以投资总数决定了指数的价值。具有较高成交量的投资将比具有较低成交量的投资给予更多权重，因此将对指数的表现有更大的发言权。
详解成交量加权指数
在成交量加权指数中，从110美元涨至120美元的投资对指数的影响将大于从10美元涨至20美元的投资，即便这些上涨的幅度不如低价时候的涨幅，成交量较高的投资对指数或整体方向产生较大影响。
举个例子，道琼斯工业平均指数（DIJA）是最受欢迎的成交量加权投资之一，由30种不同的投资或组成部分组成。在该指数中，成交量较高的投资标的的成交量高于成交量较低的投资标的，因此称为成交量加权指定。
其他加权指数
除了成交量加权指数外，其他基本类型的加 ( 点击阅读全文 )
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