量化交易中一般模型编写示例

一些基础的策略模型需要在每根K线走完的时候按照出现的信号方向下单, 我们把这种模型叫做收盘价模型。本文将介绍一些常见的模型写法，读者可以根据实际交易时的需求, 进行取舍和延申。运行这些模型实现了更丰富的量化策略，例如头寸管理，指令价交易等。条件描述阶段涨幅：N日收盘价的差值的百分比。(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100;
再创新高：所谓再创新高就是指今日最高价是N日以来的最高价。// 该函数在当日最高价创N日新高时为1,否者为0。HIGH=HHV(HIGH,N);
放量上攻：指价格上扬，成交量剧增。//价格上扬可以描述为:CLOSE/REF(CLOSE,5)>1.2; // 表示5日上涨20%
// 成交量剧增可描述为:VOL>MA(VOL,5)*3; // 表示成交量超过5日均量的3倍// 所以公式可写成为:CLOS ( 点击阅读全文 )

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