国泰君安风险管理 发布于 2019-12-27 10:01:48
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沪深300股指期权:区间震荡 异步卖宽跨【成交行情概况】标的物情况:今日沪深300收盘于4025.98点,涨跌幅为0.88%,成交量为10886万手,成交金额为1408.15亿元。期权方面:期权全天总成交量为1.2万手,总持仓量为1.97万手,其中,期权主力系列合约成交量为0.93万手,持仓量为1.17万手。【隐含波动率分析】今日期权主力系列隐含波动率持仓量加权均值为14.81%。其中,看涨期权隐含波动率均值为14.66%,看跌期权隐含波动率均值为14.97%,平值看涨隐含 (
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