沪深300股指期权首日上市实盘策略分析
对冲研投 发布于 2019-12-23 20:50:00
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文 | FieldsInvest资产管理经授权发布
2019年12月23日，中金所沪深300股指期权首日上市。研究波动率是期权的核心，本文主要围绕沪深300上市首日波动率进行分析。第一天成交量和持仓量
今日收盘，沪深300股指期权成交量25743手，其中认购期权成交量14652，认沽期权成交量11091；持仓量12831手，其中认购期权持仓量7301，认沽期权持仓量5530。
实盘策略分析
根据Fields期权策略，参考50ETF波动率情况，目前波动率指数与历史波动率相比较大，应做看空波动率策略，即在开盘卖出一组宽跨式期权（strangle）。
根据沪深300开盘价，平值期权行权价设置为4000。平值附近，卖出4050一档认购期权delta为-48%，4100一档认 ( 点击阅读全文 )
文 | FieldsInvest资产管理经授权发布
2019年12月23日，中金所沪深300股指期权首日上市。研究波动率是期权的核心，本文主要围绕沪深300上市首日波动率进行分析。第一天成交量和持仓量
今日收盘，沪深300股指期权成交量25743手，其中认购期权成交量14652，认沽期权成交量11091；持仓量12831手，其中认购期权持仓量7301，认沽期权持仓量5530。
实盘策略分析
根据Fields期权策略，参考50ETF波动率情况，目前波动率指数与历史波动率相比较大，应做看空波动率策略，即在开盘卖出一组宽跨式期权（strangle）。
根据沪深300开盘价，平值期权行权价设置为4000。平值附近，卖出4050一档认购期权delta为-48%，4100一档认 ( 点击阅读全文 )
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