策略2019-11-20
创元期货股份有限公司 发布于 2019-11-20 17:15:23
策略
逻辑
2.1、多头投机 1. M2005：多单持有，止损2716理由：豆粕期价已经消化完10月涨幅，回归前期震荡区间。油厂库存继续走低至35.51万吨处于历史低位，豆粕现货成本保持在2800元/吨以上，给与豆粕下方重要支撑，不宜过分看空。但主导豆类期货的最大因素仍为中美贸易关系，需持续关注。 2. CU2001：多单持有，止损46500，止盈47500理由：继MLF降息之后，11月20日LPR利率下调5个基点，铜价回暖重又站上47000，现货市场依旧维持较高升水，但是期价上涨后抑制成交，当前并没有明显向上或向下的驱动因素，因此区间震荡看待，多单谨慎持有，考虑47500附近止盈。 3. EG2001：多单持有，4518止损理由：近期EG国内开工率有所抬升，聚酯端开工率保持89%左右水平。但港口库存继续下降，再创年内新低。短期供给端形成的压力不大。虽然 ( 点击阅读全文 )
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逻辑
2.1、多头投机 1. M2005：多单持有，止损2716理由：豆粕期价已经消化完10月涨幅，回归前期震荡区间。油厂库存继续走低至35.51万吨处于历史低位，豆粕现货成本保持在2800元/吨以上，给与豆粕下方重要支撑，不宜过分看空。但主导豆类期货的最大因素仍为中美贸易关系，需持续关注。 2. CU2001：多单持有，止损46500，止盈47500理由：继MLF降息之后，11月20日LPR利率下调5个基点，铜价回暖重又站上47000，现货市场依旧维持较高升水，但是期价上涨后抑制成交，当前并没有明显向上或向下的驱动因素，因此区间震荡看待，多单谨慎持有，考虑47500附近止盈。 3. EG2001：多单持有，4518止损理由：近期EG国内开工率有所抬升，聚酯端开工率保持89%左右水平。但港口库存继续下降，再创年内新低。短期供给端形成的压力不大。虽然 ( 点击阅读全文 )
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【策略】2019-12-16更新
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策略2019-12-06更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. M2005：多单持有至十二月中旬或者持有15价差反套单理由：受美豆价格持续受挫影响，我国...
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【策略】2020-1-2更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. SC2002，获利离场，震荡区间[482,487]。SC2003，新多等待回调...
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【策略】2019-12-05
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. M2005：多单持有至十二月中旬或者持有15价差反套单理由：受美豆价格持续受挫影响，我...
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【策略】2019-12-19更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. Y2001：多单持有，上移止损位至6450理由：豆油库存加速下滑，库存已经跌至100万吨...
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【策略】2019-12-11更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. M2005：多单持有至十二月中旬或者持有15价差反套单理由：上月美豆受多重利空影响持续受...
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【策略】2020-1-14更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. SC2003，新多暂不介入，保持观望。理由：油价重回基本面主导，当前北半球炼厂开工率...
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【策略】2020-1-13更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. SC2003，新多暂不介入，保持观望。理由：油价重回基本面主导，当前北半球炼厂开工率维...
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策略2019-11-27
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【策略】2019-12-09更新
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策略2019-11-28
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策略2019-11-26
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. M2005：多单持有，止损2716理由：豆粕期价已经消化完10月涨幅，回归前期震荡区间。...
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【策略】2020-1-10更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. SC2003，新多暂不介入，保持观望。理由：美伊冲突降温，双方缺乏进一步升级事态的意愿...
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策略 2019-12-03
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策略2019-11-22
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. M2005：多单持有，止损2716理由：豆粕期价已经消化完10月涨幅，回归前期震荡区间。...
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策略2019-11-25
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策略2019-11-19
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【策略】2019-12-04
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策略2019-11-29
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【豆粕】把握近期豆粕走势的几个要点
引言：受到五六月份巴西进口大豆大量到港的影响，国内豆粕现货17日中跌了16日，而另一方面，在诱人利润和政府强力扶持政策下，生猪养殖行业热情如火如荼，不免让人对相应的粕类需求增长充满憧憬；然究是利多于空，抑或空...
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疯狂的石头又要暴涨？巴西突然传来大消息，空头"慌了"…
中国基金报 泰勒疯狂的石头可能又要继续疯了。国内铁矿石期货价格过去一个多月已经在疯涨，自4月初以来，铁矿石期货主力合约已涨逾40%。而最新消息是，因为员工中疫情爆发导致近200人感染，巴西要求矿业巨头淡水河谷...
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2019年12月3日上证综指，期货商品复盘。
上证综指:大盘今天走的实在是坑，拉回结构后迅速扩展再次拉回，指数上坑，个股上可能会好一些，止损设置好应该是没啥问题，今天赚钱效应还是不错的，结构买点触发还是要持仓一些，这里一路震下来，也该选择方向了，老是这样...
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【最新资讯】豆粕：首只商品期货ETF成立
备受市场关注的期货ETF又有新动向：华夏基金日前发布公告，旗下华夏饲料豆粕期货ETF正式成立，这标志的境内首只商品期货ETF正式成立，投资者资产配置和大宗商品投资又添新工具。资料显示，华夏饲料豆粕期货ETF是...
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上证指数与豆粕的价格走势关系
若豆粕具有贸易壁垒的观察属性，简单比较看看他有没有股市的领先性？（由于贸易摩擦所以只要分析2017年后的数据即可） 下图: 上证指数，前复权下图: 大连豆粕主连，必须先消除换合约跨期转仓时候的跳空 按照年度来...
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期货早间车20190923
点击上方“金银花程序化投资”可以订阅哦 国债国债期货多头势力仍然较弱，短期内将以弱势震荡为主。从基本面上看，国债期货走高需要新利好因素推动，但近期缺乏。一是央行缩量续作 MLF、LPR 降息幅度小，近期净投...
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中信建投期货20190905早盘策略
股指期货周三，受港股暴涨的影响，A股尾盘出现拉升。成交6058亿，仍在温和放大。股指期货表现强势，三大合约涨幅均超过现货，贴水明显收敛，IF、IC当月甚至转为升水。同时持仓量同步大增，总持仓来到34.5万手，...
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