上证指数与豆粕的价格走势关系

若豆粕具有贸易壁垒的观察属性，简单比较看看他有没有股市的领先性？（由于贸易摩擦所以只要分析2017年后的数据即可）


下图: 上证指数，前复权



下图: 大连豆粕主连，必须先消除换合约跨期转仓时候的跳空

按照年度来分，结论分析如下:

2017年上证慢牛上去，豆粕弱势走平

2018年上证高档下跌，豆粕高档震荡

2019年上证底部反转，豆粕破底反转

以及量化分析之后，如果定性多头的前提下，上证比豆粕具领先指标的特征，且具正向回馈效应。简单说明: 上证走势多头形成后，会滞后『看到』豆粕走多，但是豆粕走势多头后却不会『看到』上证走多头。
反之空头走势呢? 只有豆粕涨上3000且确认高档震荡之时，『看到』上证指数反向的空头走势。其他行情都不具备统计上的显著性 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人