郑州商品交易所 建信能源化工ETF知识介绍（二）

易盛商品指数特点期货日报
易盛商品指数编制方案充分考虑了我国期货市场特点，借鉴了国际主流商品指数编制方案惯例。其主要特色有：一是覆盖面广，指数备选品种包含了所有相关期货品种，并引入筛选机制，根据品种上市时间、期货市场成交额和资金占比等多项指标对备选品种进行筛选，以保证入选品种有充足的流动性和代表性。二是入选品种权重设定过程不仅参考期货市场的运行情况，还引入现货消费量作为初始权重，期现结合的同时，又能反映市场供需状况，并加入动态流动性阈值以避免移仓过程中对期货市场产生冲击。三是引入季度调整规则，提高成分品种及权重调整的时效性，更贴合市场现状。四是指数计算过程引入归一化常数，消除品种移仓过程中不可获取的升贴水收益，增强指数可跟踪性。五是展期及权重调整过程采用五日平滑处理，有利于基金跟踪过程中进行移仓操作，增强指数可复制性及可操作性。
在郑商所易盛指数体系中，已向证监会报 ( 点击阅读全文 )

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