可转债策略研究 发布于 2019-11-23 19:17:21
一、套利成果
大概从2017年开始研究套利,起先是最简单的申购卖出、买入赎回等简单的策略。比如一只基金场内折价,那么就在二级市场买入,然后赎回即可。一开始从香港中小(501021)做起,17年的时候,香港中小流动性很不错,那会港股还是牛市,所以做起来得心应手。
当时在华泰开的户,华泰系统好像出了bug,买入卖出交易手续费均为0,所以我就不停的在场内做日内交易。因为有wind数据库,可以实时计算501021的净值,几乎零误差。大概做了几个月吧,后来折价也越来越少,就放弃了。
17年下半年之后,有一大批新上市的基金,场内份额特别少,开盘都会砸个坑,从那时候开始套利转为另一种模式。当时市场总体也很活跃,一些帮忙资金在基金上市不久后,会着急赎回,份额经常急剧减少。每当这个时候,总是有些不明真相的资金蜂拥入场,导致基金价格大幅波动。当然了,这里面也有 (
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