主动型基金经理在指数化方面 连续第九年落后于标准普尔500指数

这是指数化的胜利：基金经理继续落后于他们的基准。
那些声称自己在波动性加剧期间会做得更好的主动型基金经理，将不得不寻找另一个理由。
本周，标准普尔道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)发布了一份关于主动管理型基金相对于基准基金表现如何的年度报告。
结论是，与被动型基准相比，主动型基金经理的业绩仍然不佳。多数大型股基金(64.49%)去年连续第九年落后于标准普尔500指数。
报告称，“这些数据突显出，市场波动性加大，不一定会导致主动投资的相对表现更好。”
“2018年的不同之处在于第四季度的波动性。”标准普尔董事总经理、该报告的作者之一阿耶·M·索(Aye M. Soe)告诉CNBC。“主动型基金经理声称，他们会在市场波动期间表现出色，但事实并非如此。”
这项研究将支持许多金融顾问的主张，他们表示，投资低成本的被动型基金仍然是最稳 ( 点击阅读全文 )

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