山西证券太原并州分公司 发布于 2019-10-24 09:51:27
ETF定投及期权增强收益策略计划书 该策略投资标的为上证50ETF及其相关期权合约,分成现货仓位(定投仓位、浮动仓位、减仓原则)与期权仓位两部分,各个操作仓位或原则互不影响,满足条件即可操作。具体如下:现货仓位一、定投仓位PE操作原则10-15倍每月投资一个单位10倍以下 每月投资两个单位,当标的指数PE跌破10倍后再次下跌5%以上时,每月投资三个单位,以此类推。15倍以上停止定投二、浮动仓位PE操作原则10倍以下 当标的指数PE跌破10倍后再次下跌5%以上时,一次性建仓十个单位,跌幅超过10%时,一次性建仓二十个单位,以此类推。三、减仓原则PE操作原则15倍以上 当标的指数的PE每上升1个倍数点(15倍上升到16倍),一次性减仓十个单位(这个减仓仅限于浮动仓位),以此类推。20倍以上 当指数从最低点累计涨幅超过100%以后,出现15%的回撤,就一次性减仓50% (
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