况客私募分类指数编制及数据报告（2019年9月）

我们根据私募产品的投资策略以及况客私募因子标签对筛选出来的私募产品进行重新分类，并编制相应的私募分类指数。以期可以给关注私募的投资者更多视角去考察市场整体运作情况。今后我们将以月度为频率更新况客私募分类指数。
一、况客私募分类指数的编制（一）首先是数据库的构建
我们从包括wind在内的第三方数据库和尽调收集的产品数据中进行清洗，设定了以下清洗标准：
以信托、私募作为发行主体、非结构化产品；不同子策略产品成立年限要求：股票多头>=5年股票多空、其他股票策略>=3年市场中性策略>=3年宏观对冲>=5年FOF、MOM>=1年多策略>=3年（暂不包括债券和CTA策略）产品最近3个月有净值数据（近12周的净值数据方差为0的剔除）；剔除重复产品：若产品两两之间周收益率相关系数高于95%，则去掉数据量较少的一只；设定净值完整度门槛：产品净值更新 ( 点击阅读全文 )

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