50ETF高位强势横盘，卖方需压力测试预估波动风险

消息面平静如水，A股日内走势也平静如水，大票稍强、小票受累更多三季报报雷稍弱，各指数总体窄幅震荡，上证50指数更是在0.5%的范围内画心电图，收盘微涨0.23%。

继本周一高开冲高回落后，50ETF连续3日在本轮高位强势窄幅横盘反应多头情绪仍占主导，连续窄幅震荡下50ETF期权或迫于短期技术面波动压力，今日参与者们给出了11月平值期权隐含波动率稍升至14.5%-，认购期权13%+、认沽期权15.5%+的结果，继续创新高or明确回落至区间震荡成为期权参与者重点关切。


隐波继续位于50ETF期权历史25%-分位数以下，不算高的成本为买期权赌Gamma者增加胜算，目前认购隐波明显更低，有意者不妨构建盈亏曲线类似双买的买平值购+卖现货or买深实值沽组合赌一下，但切记过程中需不断Gamma Scalping抵消持有期Theta，且在当前卖方主流的市 ( 点击阅读全文 )

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