爱建证券厦门 发布于 2019-10-09 13:28:23
期权:隐波创新低,又到了义务方该谨慎的时候了。 10月8日上证50ETF现货报收于2.968元,上涨0.78%,上证50ETF期权总成交面额756.531亿元,期现成交比为0.63,权利金成交金额11.173亿元;合约总成交2540397张,较上一交易日增加23.25%,总持仓3302476张,较上一交易日增加1.89%。认沽认购比为0.83(上一交易日认沽认购比0.74)。 长假归来,A股昨日开盘即上行宣告情绪稳固,在银行等大盘蓝筹维护下,上证50指数当仁不让领涨0.85%,午后中小股票回落并翻绿亦未能改变10月首日红,市场整体情绪暂时安稳的事实。50ETF期权当月隐含波动率开市即迅速回落,至收盘收于16%附近。隐波大跌的表现加上50ETF技术上阳包阴的走势,随后的行情共识仍然是区间震荡,期权波动率卖方还得做好“食之无味、弃之难舍”的低隐波局面打算才行,拼期权策略水平或其他配套策略的时 (
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