机构抱团 稳中有忧 | 第一指数九月市场回顾
第一指数SmartIndex 发布于 2019-10-09 15:30:00
收益分解
九月的A股市场，被迎接节日的喜庆情绪所支撑。虽然外部环境还存有极大的不确定性，四大指数这个月表现可以用稳来形容。不过在稳的外在表象下，市场内部动态结构中仍然是暗流涌动的。透过第一指数的因子体系放大镜，让我们看看在主要宽基指数在因子维度的收益分解上都发生了什么。
相对于8月的市场，市场联动的因素在大市值宽基指数上的表现非常靓丽，尤其是在上证50上贡献了超过5个百分点的收益，在这波澜不惊的市场环境下相当可观。市场联动效应在其他三大宽基指数中随着指数的平均市值规模下降而下降，在规模最小的中证1000中直接转向为负。这一现象，可能体现的是在节前，机构资金购入标的股票以支撑市场的习惯动向。
照理说，上证50上面市场联动因素贡献了那么大的正向收益，指数本身全月应该大涨才对，而我们最终观察到的结果，确是上述正面影响在因子贡献层面被流动性因素的负面贡献所完全 ( 点击阅读全文 )
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