【光大金工|量化周观点】本周500增强组合跑赢基准0.92个百分点 ——20191007

一周市场观点汇总

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动量增强行业轮动：近两周跑赢0.87个百分点模型9月建议配置行业为食品饮料、石油石化、有色金属、医药。近两周收益率为-3.43%，等权基准收益率为-4.31%，跑赢基准0.87个百分点。该模型自2018年5月1日起至今，样本外收益为1.58%，同期全行业等权基准收益-7.63%，超额收益9.20%。
动量增强轮动模型自2018年5月1日起样本外，至今模型收益1.58%，同期全行业等权基准 ( 点击阅读全文 )

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