爱权说0930丨长假期间海外市场普跌，日历效应上A股长假后反弹概率更大

行情一览
50ETF收盘前下跌1%。9月30日，50ETF开盘后走势平稳，震荡幅度不超过0.02。然而就在以为节前最后一个交易日就将这么平淡度过时，收盘前半小时50ETF快速下跌，在半小时内下跌1%，最终收于2.945，全日下跌1.11%。各月合约隐含波动率在收盘前下跌0.5个百分点。50ETF20日历史波动率由昨日的11.6%上升至12.04%。平值期权合约加权隐含波动率从18.8%下降至18.5%，全体合约加权隐含波动率维持在18.8%左右。从日内走势来看，隐含波动率跟50ETF走势在方向上保持一致，各合约隐含波动率都在收盘前下降0.5个百分点左右。从隐含波动率锥来看，11月合约隐含波动率相对其他各月合约处于较低位置，买入性价比较高。投资者情绪呈小幅看涨。9月30日波动率曲面Skew从-5.8%上升至-3.0%。投资者情绪呈小幅看涨。

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