周度量化复盘（9.29）

市场状态回顾——量化复盘（9月23日-9月27日） 1、分类指数表现上周末市场中观评测系统的全市场风险聚集值突破阈值达到35，发出调整警告。本周市场全面调整，其中前期大热的科技股深度调整，上半年吸引大家眼球的养猪板块也大幅杀跌，亏钱效应明显。中证500指数和创业板指分别下跌3.82%和3.37%，是市场杀跌主力。上证50表现相对强势，仅下跌1.15%。 全市场3501只股票的平均涨幅为-4.21%,中位数收益为-4.46%。跑赢中证500指的比例为37.90%，跑赢沪深300指数的占比为22.48%。本周市场宽度急速收窄，对于市场中性策略来说，跑赢指数的难度加大。全市场收益率峰度值为32.25，市场两端收益急剧拉大，周度最大收益为61.14%，而最差收益为-40.96%，市场情绪低迷的情况下负面情绪放大。成交量方面，由于国庆假日临近，市 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人