红利轮动策略月度简报（2019-9）

2019年9月，两策略表现均好于中证红利和HS300指数同期表现。截至9月30日，本年红利轮动策略收益率22.03%，红利ROE轮动策略收益率8.75%。

红利轮动策略是一个量化红利因子策略，采用行业等权方式，买入中证红利指数成分股中股息收益率排名前十的股票，每月调仓。


一、策略组合表现一览
2019年9月，红利轮动策略收益率2.04%，红利ROE轮动策略收益率3.08%，均好于中证红利指数的0.07%，也好于HS300指数的0.48%。截至9月30日，本年红利轮动策略收益率22.0%，好于中证红利指数，但不及HS300指数；红利ROE轮动策略收益率8.75%，大幅落后于中证红利和HS300指数。策略表现统计详见下表。





二、本月组合持仓变动

1、红利轮动策略
红利轮动策略本月 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人