50ETF期权交易中的“沽购双杀”是怎么回事？

按照正常的思维理解：
当标的50ETF价格上涨的时候，50ETF认购期权权利金应该上涨。 当标的50ETF价格下跌的时候，50ETF认沽期权权利金应该上涨。
但是作为50ETF期权的买方，常常会听到这么一个名词：“沽购双杀”，顾名思义，意思就是不管你买的是看涨的期权还是看跌的期权，在一些特殊的行情里二者同时出现亏损的情况。对于一些期权新手，难免产生疑问。今天再跟大家捋一捋：
一：期权价格组成=内在价值+时间价值认购合约内在价值=标的现价-行权价认沽合约内在价值=行权价-标的现价那么反过来理解就是：时间价值=期权价格-内在价值由此我们可以得出，实值的认购、认沽期权是同时具有内在价值和时间价值的，而虚值期权则完全由时间价值组成。
二：影响期权合约价格最关键的三大因素为：标的涨跌、时间价值、波动率。1.标的涨跌:
说白了就是方向，方向的判断对否是期权投资者 ( 点击阅读全文 )

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