年化收益27%+！当股债平衡策略遇上指数轮动(2):加入过滤条件

【策略名称】：股债平衡(PE分位数)+指数轮动策略(含过滤条件)
【策略逻辑与思考】接前文《当股债平衡策略遇上指数轮动》中，我们在股债平衡策略的基础上，加入指数轮动策略，发现可以较大幅度提升策略收益。
这个策略的逻辑，简单来说，就是以市盈率(PE)分位数来决定股票资产的仓位，而在股票资产中，我们又通过指数轮动来持仓最强的指数。
举个例子，假设当期股票指数的市盈率分位数为20%，那么股票资产的目标仓位取80%。至于股票资产具体应持仓什么，就看哪只指数的最强了。
指数的强弱，可以用指数价格的动量指标来判断。
所谓动量指标，其实就是指数价格的N日涨跌幅，比如15日动量，就是指数的当期价格相较于15天前价格的涨跌幅。
当指数的N日涨跌幅为正时，我们说它的动量为正，看多后市；反之，当指数的N日涨跌幅为负时，我们说它的动量为负，看空后市。
最强指数， ( 点击阅读全文 )

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