50ETF期权长期“定投”绩效可大幅超过原标的

今日给读者送一福利策略(其实之前也有提过啦，但因为我每日都是配合行情说，所以有关技巧的关键内容比较零散，回看不方便，故在没有什么激动行情可聊的时候，我个人也喜欢不断重提)：用50ETF期权长期“定投”，策略规则如下：
期权行权日当天收盘，买入下月实值2档认购期权并持有至下一个行权日收盘时卖出；同时按相同规则买入新期权合约；

从回测绩效图可见，截止2019.8.29，从50ETF期权上市开始执行这个“定投”策略的累计超额收益达到0.380元/股，对应今日收盘50ETF2.916的价格，约13.03%的超额收益率。看着似乎不高，但别忘了这个策略长期只是持有1张实2档认购期权，类比今日收盘9月期权的实值2档认购2.80Call的价格为0.1282元/股，考虑目前的隐波较低，认购价格偏低。我们以长期持有认购期权的价格成本约0.2500元/股( ( 点击阅读全文 )

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