C++商品期货高频交易策略之Penny Jump

一个为职业宽客打造的量化交易平台荷兰阿姆斯特丹证券交易所摘要市场就是江湖，买方和卖方永远在博弈，这也是交易的永恒主题。今天给大家分享的 Penny Jump 策略属于HFT高频策略之一，最初，这里用到了if...else if...else if，逻辑很简单如果空仓就开仓，如果有多单就按条件平多单，如果有空单，就按条件平空单。为了便于大家理解，这里讲分三段讲解，先讲开仓：
首先声明一个布尔值变量，记录开仓次数，用来控制平仓次数；然后获取当前账户信息，并记录盈利值，接着判断撤单状态，如果撤单超过设置的最大值，就在日志中打印相关信息；然后计算当前买价与卖价差的绝对值，来判断当前盘口买价与卖价之间是否有2跳以上的空间；紧接着获取买一价和卖一价，如果之前的买价大于当前的买价，并且当前的卖量小于买量，证明买一消失，就设置多单开仓价格和下单量；否则如果之前的卖价小于当前的卖价，并且当前 ( 点击阅读全文 )

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