【光大金工】沪深300指数增强模型构建与测试

多因子系列报告之二十三
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在各类宽基指数的指数增强模型中，沪深300指数增强模型是关注度较高但同时难度也较高的模型。本篇报告将主要着眼于沪深300指数增强，从模型构建的难点入手，尝试并深入分析不同的增强方案，并最终给出沪深300指数增强的模型建议。
沪深300指数增强难点所在：行业分布不均衡，个股权重差异大，有效因子数量少
指数内成分股的行业分布不均衡。
我们首先将沪深300与中证500这两个指数的成分股行业分布做一个统计，可以发现沪深300内的300只股票行业分布十分的不均衡，其中银行行业与非银金融行业的权重占比极高 ( 点击阅读全文 )

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